27 мая 2010, 12:37

Выбор редакции

Антон Баков опроверг кончину российской империи на островах в Тихом океане
Внимание, забота и новый айфон: топ-10 подарков на 8 Марта
«Защитники свободы не будут молчать»: американский сенатор предложил назвать улицу в Вашингтоне в честь Немцова

Российские банки могли потерять больше половины капитала

ЦБ опубликовал ежегодный отчет о состоянии банковской системы, где указал на резкое снижение рентабельности кредитных организаций.

Одной из причин снижения рентабельности стал рост отчислений в резервы. В прошлом году ЦБ не только перешел на проведение стресс-тестов в ежемесячном режиме, но и проводил тесты на возможность кризиса на межбанке.

По данным отчета Банка России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году, в прошлом году кредитные организации резко снизили рентабельность активов — до 0,7%, а рентабельность капитала — до 4,9% (в 2008 году эти показатели составляли 1,8 и 13,3% соответственно). За 2009 год показатели рентабельности активов снизились у 699 банков (66,1% действующих кредитных организаций), а рентабельности капитала — у 737 банков (69,7%).

Одной из основных причин снижения прибыли стал рост резервов на возможные потери, причем наиболее значительно отчисления на резервы выросли у банков, контролируемых государством (с 34,8 до 63,1% в структуре факторов снижения прибыли), у крупных частных банков (с 33,4 до 55,7%) и у банков, контролируемых иностранным капиталом (с 27,2 до 46,2%). Значение данного показателя у средних и малых региональных и московских банков находилось на уровне 22%.

«Госбанки достаточно прозрачны для оценки бизнеса — все на ладони в отличие от других, — говорит начальник аналитического отдела казначейства Сбербанка Николай Кащеев. — Знаю, что некоторые банки перед годовой отчетностью специально распускали резервы, чтобы показать прибыль». Директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев связывает более высокий уровень отчислений в резервы у госбанков с более плохим качеством портфеля, что является для них традицией.

В условиях кризиса в январе—сентябре 2009 года ЦБ начал проводить стресс-тесты банковского сектора практически ежемесячно, но официально их результаты не публиковал, хотя до кризиса делал это ежеквартально. В ходе стресс-тестирования в прошлом году ЦБ рассматривал три сценария развития ситуации. При консервативном сценарии совокупные потери на начало этого года были оценены в 35,6% капитала кредитных организаций, в пессимистическом сценарии — 46,4% капитала, в экстремальном сценарии — 58,6% капитала.

По последним двум сценариям наиболее существенным для банков становился кредитный риск, в рамках же консервативного сценария потери по этому виду риска уменьшались в два раза. «Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что риски, заложенные в исходные условия стресс-теста для консервативного сценария, в значительной степени реализовались в ходе глобального кризиса», — говорится в отчете ЦБ.

Дополнительно к основным стресс-тестам проводился и тест на возможность возникновения кризиса на межбанке (эффект домино): в этом случае потери банков на конец 2009 года могли составить 16,6% капитала банковского сектора, или 2% от ВВП. Сергей Моисеев оценил риск возникновения эффекта домино на межбанке как низкий. «Такое может случиться, только если крупный банк, как, например, ВТБ, не исполнит своих обязательств, а это маловероятно. К тому же не стоит забывать, что ЦБ вводил гарантии банкам на неисполнение обязательств на межбанке», — напомнил г-н Моисеев. В то же время, отмечает Николай Кащеев, существует целый ряд кредитных организаций, для которых межбанк является одним из основных источников доходов.

Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.