Почти треть российских банков в случае потрясений на рынке, которые случились в 2008 году, нарушили бы нормативы Центрального банка, после чего регулятор должен был бы лишить их лицензии, пишет во вторник газета «Ведомости». Такие выводы делает издание из результатов стресс-тестов, проведенных ЦБ. Результаты исследования опубликованы в ежегодном отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора.
Заложенный в стресс-тест сценарий предусматривает отток вкладов населения на уровне
От ухудшения качества долгов (рост просрочки — до 15% для корпоративного портфеля и до 13,6% — для розничного) банки могут потерять почти четверть капитала. Обесценение ценных бумаг лишит банки еще 12,7% капитала, ведь их вложения в долговые бумаги быстро росли в последние годы. А отток средств клиентов и межбанковских кредитов отнимет еще 13,8% капитала. Колебания курсов валют, напротив, не страшны (потери всего 0,11% капитала), поскольку активы и пассивы банков достаточно сбалансированы, говорится в отчете.
В итоге у 321 банка норматив достаточности капитала опустится ниже минимально допустимого уровня в 10%. На эти банки, по подсчетам ЦБ, приходится 50,8% активов системы. При этом у 134 из них (11,6% активов сектора) значение норматива достаточности капитала не дотянет и до 2%. Совокупные потери регулятор оценил в 50,7% капитала.
Сам ЦБ оценивает вероятность наступления подобных событий как крайне низкую. Однако заложенный в тесты сценарий называет правдоподобным. Капитал банков — очень важный показатель для оценки их устойчивости, но не единственный, предупреждает аналитик Moody’s Ярослав Совгира. В кризисные моменты платежеспособность банков во многом зависит от того, как они управляют ликвидностью: проблемы с кредитным портфелем, отягощающие капитал, растягиваются на несколько лет, а вот проблемы с ликвидностью проявляются мгновенно.
